Movendo Média Trailing Stop

Trailing-StopStop-Loss Combo leva a Winning Trades Online corretores oferecem vários tipos de ordens destinadas a proteger os investidores de perdas significativas. A ordem mais comumente usada é uma perda de parada. Mas outro tipo de ordem deve ser considerado: a parada de arrasto. Descubra por que as paradas de arrasto estão rapidamente se tornando uma ferramenta sólida para comerciantes ativos. O Stop Loss Um dos métodos mais comumente usados ​​para limitar a quantidade de perda de um estoque em declínio é colocar uma ordem stop-loss com seu corretor. Usando esta ordem, o comerciante irá fixar o valor com base na perda máxima que ele ou ela está disposta a absorver. Se o último preço cair abaixo desse valor, o stop loss se transforma em uma ordem de mercado e será disparado. Uma vez que o preço cai abaixo do nível de parada, a posição será fechada ao preço de mercado atual. Que evita quaisquer perdas adicionais. Uma parada de arrasto e uma perda de parada regular aparecem como eles igualmente fornecem proteção de seu capital se um preço das ações começar a mover contra você, mas é aí que suas semelhanças terminam. A parada de arrasto oferece uma clara vantagem em que é mais flexível do que uma perda de parada fixa. É uma alternativa atraente porque permite que o comerciante continue protegendo seu capital se o preço cair. Mas assim que o preço aumenta, o recurso de arrasto entra em ação, permitindo uma eventual proteção do lucro enquanto ainda reduz o risco para o capital. Para entender melhor uma parada final, vamos considerar que o valor final é uma porcentagem fixa de 5 ou um spread fixo de 35 centavos. De qualquer maneira, a parada de arrasto seguirá os dias de alta pela quantidade predefinida. A parte importante é que uma vez definido, ele não pode cair para trás, e se o último preço cai abaixo do valor trailing-stop, o stop loss será acionado. Semelhanças e diferenças Sempre que a palavra parar aparece em uma ordem, você sabe que o comerciante está pedindo o corretor para minimizar o risco de sua conta de negociação. Considerando que uma perda de parada regular tem um valor fixo e poderia ser manualmente reajustado pelo comerciante, a parada de arrasto automaticamente sombras o movimento de preços, seguindo as ações aumento ação de preço. Este tipo de ordem à direita livremente permite que o comerciante para assistir mais de uma posição aberta. Durante um período de tempo, a parada de arrasto vai auto-ajustar, passando de minimizar as perdas para proteger os lucros como o preço atinge novos máximos. Os benefícios Uma das maiores características de uma parada de arrasto é que ele permite que você especifique a quantidade que você está disposto a perder sem limitar a quantidade de lucro que você vai tomar. Além disso, paradas de arrasto estão disponíveis para ações, opções e bolsas de futuros que atualmente suportam uma ordem stop-loss tradicional. O Funcionamento de um Trailing Stop Preço de Compra 10 Last Price no Momento da Definição Trailing Stop 10,05 Valor Inicial 20 cents Imediato Efectivo Stop Loss Valor 9,85 Se o preço de mercado sobe para 10,97, o seu trailing-stop valor também subirá para 10,77. Se o último preço cair agora para 10,90, o valor de parada permanecerá intacto em 10,77. Se o preço continuar a cair, desta vez para 10,76, ele vai penetrar o seu nível de parada, provocando imediatamente uma ordem de mercado. Seu pedido será enviado com base em um último preço de 10.76. Assumindo que o preço da oferta era de 10,75 no momento, a posição seria fechada neste ponto e preço. O ganho líquido seria de 75 centavos por ação, menos as comissões. Durante um mergulho de preço temporário, é importante que você não redefinir sua parada de arrasto. Se você fizer isso, sua perda de stop eficaz pode acabar mais baixo do que o que você tinha negociado. Pela mesma razão, reining em uma perda de stop-stop é aconselhável quando você vê impulso pico nas paradas, especialmente quando o estoque está batendo uma nova alta. Dê uma outra olhada em nosso estoque de amostra acima. Quando o último preço atinge 10,80, um comerciante alerta vai apertar a sua paragem à direita de 20 centavos para 11 centavos. Isso permite alguma flexibilidade na movimentação dos preços das ações, garantindo que a parada é acionada antes que um pullback substancial possa ocorrer. Um bom comerciante ativo sempre mantém a opção de fechar uma posição a qualquer momento através da apresentação de uma ordem de venda no mercado. Apenas certifique-se de cancelar quaisquer paradas de arrasto que você definiu, ou você poderia encontrar-se em um curto comércio. E sim, arrastar pára de funcionar igualmente bem em posições curtas. O melhor dos dois mundos Uma das melhores maneiras de maximizar os benefícios de uma parada de arrasto e uma perda de parada tradicional é combiná-los. Sim, você pode usar ambos, mas é importante anotar que inicialmente a parada de arrasto deve ser mais profunda do que sua perda de parada regular. Também é importante para o comerciante a calcular sempre a tolerância máxima ao risco para o seu portfólio e, em seguida, definir a perda stop principal em conformidade. Um exemplo deste conceito é ter uma perda de parada definida em 2 e a parada de arrasto em 2,5. Como o preço aumenta, a parada de arrasto vai superar a perda de parada fixa, tornando-o redundante ou obsoleto. Quaisquer outros aumentos de preços significarão uma maior minimização das perdas potenciais com cada algarismo de preço ascendente. Inicialmente, o estoque foi dado alguma flexibilidade com os valores escalonados, de modo que poderia estabelecer um nível de apoio. Ao fazer isso, você pode rastrear os movimentos de preços de ações sem ficar parado no início do jogo, e permitir alguma flutuação de preços como o estoque encontra apoio e impulso. Certifique-se de cancelar sua perda de parada original quando a parada de arrasto a ultrapassa. A proteção adicionada aqui é que a parada de arrasto só vai subir. Durante as horas de mercado, o recurso de arrasto recalculará consistentemente o ponto de gatilho de paradas. Basicamente, se o preço não mudar, então nem o valor da parada. Usando o Trailing Stop em um Active Trade É um pouco mais complicado usar uma parada de arrasto por causa das flutuações de preços ea volatilidade de certas ações, especialmente durante a primeira hora do dia. Naturalmente, estes estoques fast-moving são esses que gerarão a maioria de dinheiro no período de tempo o mais curto e são geralmente os que os comerciantes ativos amam jogar. Exemplo: Preço de compra 90.13 Número de ações 600 Parada Perda 89.70 Primeiro Trailing Parar 49 centavos Segunda Trailing Parar 40 centavos Terceiro Trailing Parar 25 centavos Uma oferta inicial em ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. MetaTrader Expert Advisor Trailing Parar Estratégias: Mover média e parabólica SAR Trailing Paradas Hoje eu quero continuar com a nossa discussão de trailing stop estratégias. Lembre-se, arrastar paradas são formas de reduzir e eliminar o risco uma vez que o comércio vai em seu favor. Em vez de dar lucros de volta ao mercado, você pode bloquear os lucros como você olhar para maiores ganhos. Nesta parcela, eu quero ir sobre a média móvel e Parabolic SAR trailing stop estratégias. Moving Average Trailing Stop A média móvel é um indicador popular usado para mostrar o valor médio de preço durante um determinado período de tempo. As médias móveis são geralmente usadas para determinar a direção da tendência e o momento. Por exemplo, se o preço está acima de uma média de 50 Moving você pode considerar o mercado em uma tendência ascendente. Se o preço está abaixo da média móvel 50, você pode considerar o mercado em uma tendência para baixo. As médias móveis também podem ser usadas como uma parada à direita, que é o que vamos dar uma olhada. Há duas maneiras de usar médias móveis para sair de um comércio. A primeira é usando a localização média móvel para rastrear sua parada. O segundo é usar uma cruz e fechar uma vela no outro lado da média móvel como um sinal para sair do comércio. Usando Médias Móveis como um Trailing Stop Neste cenário, você usa a posição da média móvel para determinar onde seguir seu stop. À medida que o comércio progride ea posição da média móvel muda, você segue a parada em cada vela perto. Desta forma, a perda stop segue o preço eo comércio é saído quando o preço inverte o suficiente para tirar a perda stop. Aqui está um exemplo usando uma média móvel simples definida como 13. Como você pode ver na imagem, a linha laranja é a média móvel. Neste comércio de venda, como o comércio progride, você iria mover a parada de acordo com onde a média móvel está no final da vela. Quanto maior o valor da média móvel, mais espaço você dá ação de preço. Quanto menor o valor da média móvel, mais próximo da ação de preço você estará arrastando sua parada. Usando médias móveis para fechar um comércio Esta é uma variação de usar a média móvel para sair do comércio. Em vez de seguir o preço usando a média móvel após cada vela perto, você só sair do comércio depois de uma vela quebra a linha de média móvel e fecha no lado oposto. Isso pode potencialmente mantê-lo de ser interrompido cedo por ação de preço aleatório que pode acontecer se você está arrasando preço muito de perto. Aqui está um exemplo usando as configurações de Média Móvel Simples do Período 3 e Shift 3. Eu gosto dessa média móvel 33 para esta estratégia, porque mantém você perto da ação de preço, mas permite bons lucros, uma vez que você precisa de uma pausa e fechar a vela Para sair do comércio. Como você pode ver na foto, o preço perfurou a média móvel 33 várias vezes no início do comércio. Mas você não teria saído do comércio porque o preço não cruzar e fechar no outro lado da média móvel. Na parte inferior, quando o preço cruza e fecha no outro lado da média móvel, você fecharia o comércio. Parabolic SAR Trailing Stop O Parabolic SAR (Stop and Reverse) é um indicador que pode ajudar a encontrar potenciais pontos de reversão no mercado. Quando o preço está subindo, o ponto SAR é colocado abaixo do preço. Quando o preço está tendendo para baixo, o ponto SAR é colocado acima do preço. No final de uma vela, o Vaule SAR é calculado para a próxima vela. Isso faz com que a utilização dos pontos SAR bom para uma parada de arrasto. Aqui está um exemplo usando as configurações defaut do Passo 0.02 e Máximo 0.2. Como você pode ver na foto, há uma ordem de compra. Cada vez que um novo Ponto Parabólico SAR aparece abaixo do preço, a perda de parada foi movida. Isto resultou em 15 movimentos da perda de parada antes de finalmente ser parado para fora com lucro de 300 pips. Outra maneira de usar o indicador SAR parabólico para sair de comércios é simplesmente sair do comércio quando você recebe um ponto parabólico SAR oposto. Assim, no exemplo acima, você iria sair do comércio quando o ponto mudou de ser abaixo do preço a ser acima do preço. No próximo post, eu quero passar por mais um par de estratégias de parar de arrasto. Se você tem quaisquer métodos de parada de arrasto que eu não tenha ido mais que você quer que eu comentar, deixe um comentário abaixo. A True True Range (ATR) Trailing Paradas Trailing stops são normalmente calculados em relação ao preço de fechamento: ) Multiplique ATR pelo seu múltiplo selecionado em nosso caso 3 x ATR Em uma tendência ascendente, subtraia 3 x ATR do Preço de Encerramento e trace o resultado como a parada para o dia seguinte Se o preço fechar abaixo da parada ATR, adicione 3 x ATR Preço de fechamento para rastrear um Short trade Caso contrário, continue subtraindo 3 x ATR para cada dia subseqüente até que o preço inverte abaixo da parada ATR Nós também construímos em um mecanismo de catraca de modo que ATR pára não pode mover mais baixo durante um Long comércio nem subir durante um Short trade . A opção HighLow é um pouco diferente: 3xATR é subtraído do diário High durante uma up-trend e adicionado ao diário Low durante uma tendência descendente. Média True Range Paradas de arrasto são muito mais voláteis do que paradas com base em médias móveis e são propensos a Whipsaw você dentro e fora de posições, exceto quando há uma forte tendência. É por isso que é importante usar um filtro de tendência. Média True Range As paradas de arrasto são mais adaptáveis ​​a condições de mercado variáveis ​​do que Percentage Trailing Stops, mas obtêm resultados semelhantes quando aplicados a ações que foram filtradas para uma tendência forte. ATR original e paradas de volatilidade têm duas fraquezas principais: Pára mover para baixo durante uma tendência ascendente se a gama média verdadeira se alarga. Estou desconfortável com isso: pára só deve se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse assume que você muda para uma posição curta quando parado fora de uma posição longa, e vice-versa. O que é tão provável em uma tendência seguinte sistema é que um comerciante é interrompido cedo e sua próxima entrada está na mesma direção que seu comércio anterior. Introduzimos um mecanismo de catraca (descrito acima) para abordar a primeira fraqueza. A segunda pode ser tratada usando ATR Bands. Moving Average USANDO UM MOVIMENTO MÉDIO COMO TRAILING STOP Uma das maneiras mais simples de configurar um stop de arrasto é usar uma média móvel (MA). Uma vez que o preço se moveu suficientemente além da perda inicial de stop eo MA está acima da parada, você pode então começar a usá-la como sua parada de arrasto. Uma sugestão sobre como usá-lo, é para ajustar continuamente a sua paragem de venda apenas um pouco abaixo, como cada barra de preços é criado. Este método tem a vantagem de levá-lo para fora de um comércio com um lucro, se o preço se move rapidamente abaixo da média antes do bar fecha. No entanto, este método tem a desvantagem de parar você às vezes, muito cedo. Preço às vezes apenas apenas mergulhar abaixo da linha, parar você para fora, e, em seguida, infelizmente se mover em sua direção desejada, mais uma vez. Uma maneira de ajudar a ficar parado muito cedo, é exigir que a barra feche abaixo da média móvel. Isso significa esperar até que o período de barras esteja completo (10 min. Barras no exemplo abaixo). Claro, como tudo o mais na negociação, isso tem suas vantagens e desvantagens também. Este método, por vezes, mantê-lo no comércio por mais tempo, mas ocasionalmente o preço vai se mover rapidamente abaixo da média antes do bar fecha, tirando uma boa parte do lucro que você tinha no comércio. Ambos os métodos, por sinal, podem ser automatizados usando programas como NinjaTrader ou TradeStation. O gráfico a seguir ilustra o uso de uma média móvel simples de 10 períodos (SMA) como uma parada de arrasto. Observe como ele permitiu a sala de comércio para executar até a tarde, quando o bar fechado abaixo dele. Heres outro exemplo usando o mesmo período 10 SMA. O preço realmente movido abaixo do MA, mas não fechou abaixo dele, assim não causando uma saída, se um fim abaixo do MA era exigido. Este método permitiu que o comércio se movesse mais alto, antes de ficar parado uma hora e meia depois. Neste comércio exemplo abaixo, eu queria mostrar-lhe como, por vezes, um determinado trailing stop método irá funcionar e outras vezes vai falhar em comparação com outros métodos. Este gráfico mais uma vez tem o mesmo período 10 SMA. Desta vez, ele sai do comércio por uma perda. Outro tipo de parar de arrasto, uma parada de volatilidade, permite que o comércio correr muito bem até o final do dia. Isso significa despejar o SMA e ficar com a parada de volatilidade Claro que não, a parada de volatilidade vai funcionar muito em alguns comércios como este, e seu vai trabalhar horrivelmente em outros, assim como qualquer outro método. QUAIS SÃO AS MELHORES MUDANÇAS MOVENTES A UTILIZAR Não há magia atrás de qualquer tipo particular de MA, nem há qualquer número especial para usar como o período. Uma média móvel simples irá funcionar tão bem sobre muitos negócios como uma média móvel exponencial. O mesmo vale para uma média móvel ponderada ou qualquer outro tipo para esse assunto. Cada um será excelente em momentos diferentes. Você não vai saber até que é tarde demais que você deveria ter usado. Então não mais analisá-los. É uma perda de tempo. Abaixo você vai ver exatamente o mesmo gráfico com os mesmos indicadores exatos, exceto que desta vez eu mudei o período SMA para 15, em vez de 10. Ele manteve o comércio vai até o final do dia e em lucros agradáveis, assim como a volatilidade Pare. Isso significa que você deve usar um SMA 15 em vez de um 10 SMA. NO Mais uma vez, assim como antes com diferentes métodos de parar de arrasto, diferentes períodos para as médias terão seu dia ao sol em dias diferentes e comércios diferentes. Você quer usar algum senso comum, no entanto, ao escolher períodos para suas médias móveis. Como eu já mencionei antes, você só tem horas para fazer ações de dia de negociação dia, não dias. Escolha períodos que fazem sentido para o tipo de comércios que você está fazendo. Para o tipo de dia de comércios que estou escrevendo aqui, um período de 50 MA apenas wouldnt faz sentido. Não permitiria que você capture bastante dos lucros que alguns comércios oferecerão. E, como no exemplo abaixo, pode causar-lhe não só desistir de muitos ganhos, mas também perder dinheiro em um comércio potencialmente bom.