Trading System Programming Language

Criando um Sistema de Negociação no Sistema de Negociação Lab. Trading System Lab gerará automaticamente Sistemas de Negociação em qualquer mercado em poucos minutos usando um programa de computador muito avançado conhecido como AIMGP Indução Automática de Código de Máquina com Criação de Programação Genética de um Sistema de Negociação no Sistema de Negociação O laboratório é realizado em 3 passos simples Primeiro, é executado um pré-processador simples que automaticamente extrai e pré-processa os dados necessários do mercado que você deseja trabalhar com TSL aceita CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, dados de Internet grátis, ASCII, TXT, CSV, Em segundo lugar, o GP Gerador de Sistema de Negociação é executado por vários minutos, ou mais, para evoluir um novo Sistema de Negociação Você pode usar seus próprios dados, padrões, indicadores, Relações intermarcas ou dados fundamentais dentro da TSL Em terceiro lugar, o Sistema de Negociação evoluído é formatado para produzir novos sinais do Sistema de Negociação a partir da TradeStation R Muitas outras plataformas de negociação TSL escreverá automaticamente Easy Language, Java, Assembler, código C, código C e WealthLab Script Language O sistema de negociação pode então ser negociado manualmente, negociado através de um corretor ou negociado automaticamente Você pode criar o sistema de negociação você mesmo ou Podemos fazê-lo para você Então, ou você ou seu corretor pode negociar o sistema manualmente ou automaticamente. Trading System Lab s Programa Genético contém vários recursos que reduzem a possibilidade de curva de montagem, ou produzir um sistema de negociação que não continua a executar No futuro Em primeiro lugar, os Sistemas de Negociação evoluídos têm seu tamanho podado até o menor tamanho possível através do que é chamado Parsimonia Pressão, desenhando a partir do conceito de duração mínima descrição Assim, o Sistema de Negociação resultante é tão simples quanto possível e geralmente acredita-se que Quanto mais simples for o Sistema de Negociação, melhor será o desempenho no futuro Em segundo lugar, a aleatoriedade é introduzida no processo evolutivo , O que reduz a possibilidade de encontrar soluções localmente, mas não globalmente otimizadas A Randomness é introduzida não apenas sobre as combinações do material genético usado nos Sistemas de Negociação evoluídos, mas também sobre Parsimony Pressure, Mutation, Crossover e outros parâmetros GP de nível mais alto O teste fora da amostra é realizado enquanto o treinamento está em andamento com informações estatísticas apresentadas no teste de Amostra e fora do sistema de negociação de amostra. Os registros de execução são apresentados ao usuário para dados de treinamento, validação e fora da amostra. Ser indicativo de que o Sistema de Negociação está evoluindo com características robustas A deterioração substancial no teste automático de Desempenho de Amostra comparado ao Teste de Amostra de Em pode implicar que a criação de um Sistema de Negociação robusto está em dúvida ou que o Terminal ou Conjunto de Entrada pode precisar ser Finalmente, o Conjunto Terminal é cuidadosamente escolhido de modo a não excessivamente viés a seleção do genético inicial mate Na verdade, apenas o conjunto de entrada e uma seleção do modo ou modos de entrada no mercado, para a busca e atribuição automática de entradas, é inicialmente feito um padrão ou Indicador de comportamento que pode ser pensado como uma situação de alta pode ser usado, descartado ou invertido dentro da GP Nenhum padrão ou indicador é pré-atribuído a qualquer viés de movimento de mercado particular Esta é uma partida radical de manualmente gerado sistema de negociação development. A Trading System É um conjunto lógico de instruções que dizem ao comerciante quando comprar ou vender um determinado mercado Estas instruções raramente exigem a intervenção de um comerciante Trading Systems pode ser negociado manualmente, observando as instruções de negociação em uma tela de computador, ou pode ser negociado, permitindo que o computador Para entrar comércios no mercado automaticamente Ambos os métodos estão em uso generalizado hoje Há mais gerentes de dinheiro profissional que se consideram Syste Matic ou mecânico do que aqueles que se consideram discricionária, eo desempenho dos gestores de dinheiro sistemático é geralmente superior ao de gestores de dinheiro discrecional Estudos têm demonstrado que as contas comerciais geralmente perdem dinheiro com mais freqüência se o cliente não está usando um sistema de negociação O aumento significativo Nos sistemas de negociação nos últimos 10 anos é evidente especialmente nas empresas de corretagem de commodities, no entanto empresas de corretagem de mercado de ações e títulos estão cada vez mais conscientes dos benefícios através do uso de sistemas de negociação e alguns começaram a oferecer sistemas de negociação para seus clientes de varejo. A maioria dos gestores de fundos mútuos já estão usando sofisticados algoritmos de computador para orientar suas decisões sobre o que estoque quente para escolher ou o setor de rotação é a favor Computadores e algoritmos tornaram-se mainstream em investir e esperamos que esta tendência para continuar como mais jovem, Continuar a permitir que partes de seu dinheiro sejam administradas pela Trading Sistemas para reduzir o risco e aumentar os retornos As enormes perdas experimentadas pelos investidores que participam na compra e manutenção de ações e fundos mútuos como o mercado de ações derretido nos últimos anos está promovendo este movimento para uma abordagem mais disciplinada e lógica para investir no mercado de ações O investidor médio percebe Que ele ou ela atualmente permite que muitos aspectos de suas vidas e as vidas de seus entes queridos para ser mantido ou controlado por computadores como os automóveis e aeronaves que usamos para o transporte, o equipamento de diagnóstico médico que usamos para a manutenção da saúde, o aquecimento e refrigeração Controladores que usamos para controle de temperatura, as redes que usamos para informações baseadas na Internet, até mesmo os jogos que jogamos para o entretenimento Por que, em seguida, alguns investidores de varejo acreditam que podem atirar a partir do quadril em suas decisões sobre o estoque ou fundo mútuo para comprar ou Vender e esperar ganhar dinheiro Finalmente, o investidor médio tornou-se cauteloso do conselho e informações fo Contabilistas, diretores corporativos e consultores financeiros. Nos últimos 20 anos, matemáticos e desenvolvedores de software buscaram indicadores e padrões nos mercados de ações e commodities procurando informações que possam apontar para a direção do mercado. Essas informações podem ser usadas para Melhorar o desempenho dos sistemas de negociação Geralmente este processo de descoberta é realizado através de uma combinação de tentativa e erro e mais sofisticado de mineração de dados Normalmente, o desenvolvedor levará semanas ou meses de número crunching, a fim de produzir um sistema de negociação potencial Muitas vezes este sistema de negociação Não executar bem quando realmente utilizado no futuro devido ao que é chamado curva de montagem Ao longo dos anos houve muitos sistemas de negociação e Trading System empresas de desenvolvimento que vêm e vão como seus sistemas falharam em negociação ao vivo Desenvolvendo sistemas de negociação que continuam a executar Para o futuro é difícil, mas não impossível de Embora nenhum desenvolvedor ético ou gerente de dinheiro dê uma garantia incondicional de que qualquer Sistema de Negociação, ou, para isso, qualquer ação, fiança ou fundo mútuo, continuará a produzir lucros para o futuro para sempre. O que levou semanas ou meses para o Sistema de Negociação Desenvolvedor para produzir no passado pode agora ser produzido em minutos através do uso do sistema de negociação Laboratório Lab sistema de negociação é uma plataforma para a geração automática de sistemas de negociação e indicadores de negociação TSL faz uso de uma alta velocidade Genetic Programming Engine e produzirá Trading Systems A uma taxa de mais de 16 milhões de barras de sistema por segundo com base em 56 entradas Note que apenas algumas entradas serão realmente utilizadas ou necessárias, resultando em estruturas de estratégia geralmente simples evoluídas Com aproximadamente 40.000 a 200.000 sistemas necessários para uma convergência, o tempo de convergência para Qualquer conjunto de dados pode ser aproximado Observe que nós não estamos simplesmente executando uma otimização de força bruta de indicadores existentes procurando óptimo para Metros a partir do qual a utilização em um sistema de negociação já estruturado O gerador do sistema de negociação começa em uma origem ponto zero, não fazendo suposições sobre o movimento do mercado no futuro e, em seguida, evolui sistemas de negociação a uma taxa muito elevada combinando informações presentes no mercado e A formulação de novos filtros, funções, condições e relações à medida que avança para um sistema de negociação geneticamente modificado O resultado é que um excelente sistema de negociação pode ser gerado em poucos minutos em 20-30 anos de dados diários de mercado em praticamente qualquer mercado. Poucos anos houve várias abordagens para a otimização do sistema de negociação que empregam o algoritmo genético menos poderoso Os programas genéticos são superiores aos algoritmos genéticos GA por várias razões Primeiro, GP s convergem em uma solução em uma taxa exponencial muito rápido e ficando mais rápido, enquanto Algoritmos Genéticos convergem em uma taxa linear muito mais lenta e não ficando mais rápido Segundo, GP s realmente gerar Tradi Ng Sistema de código de máquina que combina os indicadores de material genético, padrões, dados inter-mercado de formas únicas Essas combinações únicas podem não ser intuitivamente óbvias e não exigem definições iniciais pelo desenvolvedor do sistema As relações matemáticas originais criadas podem se tornar novos indicadores ou variantes Em Análise Técnica, ainda não desenvolvidos ou descobertos GA s, por outro lado, basta olhar para as soluções ideais à medida que progridem sobre a gama de parâmetros que não descobrem novas relações matemáticas e não escrever o seu próprio Código de Sistema de Negociação GP s criar Trading System Código de vários comprimentos, usando genomas de comprimento variável, irá modificar o comprimento do Sistema de Negociação através do que é chamado de crossover não-homóloga e descartará completamente um indicador ou padrão que não contribuem para a eficiência do Sistema de Negociação GA s uso apenas fixo Tamanho instruções blocos, fazendo uso de apenas homologous crossover e não produzem comprimento variável Trading System Finalmente, os Programas Genéticos são um avanço recente no domínio da aprendizagem mecânica, ao passo que os Algoritmos Genéticos foram descobertos há 30 anos Os Programas Genéticos incluem todas as principais funcionalidades da Genética Algoritmos crossover, reprodução, mutação e fitness, no entanto GP s incluem características muito mais rápido e robusto, fazendo GP s a melhor escolha para a produção de sistemas de negociação O GP empregado em TSL s Trading System Generator é o mais rápido GP atualmente disponível e não está disponível em qualquer Outro software de mercado financeiro no mundo. O algoritmo de programação genética, o simulador de negociação e os motores da aptidão usados ​​dentro TSL fizeram exame sobre de 8 anos para produzir. O laboratório de sistema de TRADING é o resultado de anos do trabalho duro por uma equipe dos côordenadores, dos cientistas, , E nós acreditamos que representa a tecnologia mais avançada disponível hoje para negociar os mercados. BEM-VINDO AO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO LAB. MANY MAIS VÍDEO S ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSA FLASH DEMO LINK PARA A ESQUERDA, MAS AQUI É UM EXEMPLO SIMPLES DE 6 MINUTOS UTILIZANDO NOSSO ALGORITMO DE APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS AVANÇADAS, CRIANDO UMA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE MERCADO ÚNICO NEM É NECESSÁRIA PROGRAMAÇÃO A TSL PODE CRIAR ESTRATEGIAS DE MERCADO ÚNICO, DAYTRADING, PAIRS, PORTFOLIOS E OPÇÕES ESTRATÉGIAS USANDO O MESMO FUNDO DE TRABALHO GERAL AQUI. MARCHO 2017 UPDATE. TSL produz completamente OPEN CODE máquina de aprendizagem baseada estratégias de negociação que não requerem programação por parte do usuário TSL não é uma caixa preta A matemática, variáveis, lógica, geração de sinal, pré-processamento, Etc são exportados em CÓDIGO ABERTO Muitos dos sistemas saem do processo evolutivo extremamente simples com o núcleo código GP sendo apenas 7-15 linhas de código, usando talvez 3-5 variáveis ​​Veja o nosso Las Vegas Traders Expo PPT para um exemplo de um Sistema que usou apenas um parâmetro 1 aqui Ir para o LVTE Power Point O processo dentro TSL resulta em estratégias de negociação simples, de alto desempenho e mais simples é better. TSL é muito fácil de u Se é por isso que temos clientes que vão desde iniciantes em Análise Técnica e Estratégias de Negociação para doutores em Ciência da Computação, Economia, Aprendizado de Máquinas e AI Nossa demo de 6 minutos resume como TSL é fácil de usar Se você pode realizar essas três etapas, você pode Use e seja produtivo com a TSL. Vá para a demonstração da TSL. Na Edição 3 de 2016 da Verdade de Futuros, a TSL permanece no topo da lista de Sistemas de Negociação avaliada em Dados Sequestrados. A TSL tem o Sistema de Bond 1 e 2, EMini S Relatórios históricos adicionais podem ser encontrados em relatórios de Verdades de Futuro, bem como em material de apresentação de TSL Ir para o Futuro Futuro Verdade Relatório Resumo Leia as cartas de opinião de Futures Truth e outros desenvolvedores e comerciantes aqui Ir para o Futures Truth Opinion Letter. Numerous novo Recursos para 2016 foram adicionados à TSL, incluindo lotes de dispersão de amostras fora da amostra com testes Wilcoxon, soluções ajustáveis ​​em tempo de design DAS, barras discretas DayTrade DTDB, aumentos SuperBuffer, representante de uso do sub-sistema Orts e um logo a ser anunciado opções de teste de integração característica Por favor, dê uma olhada em nossos últimos Flash Demos Vá para o TSL Flash Demos. TSL está satisfeito para anunciar a liberação de DTDB DTDB significa Day Trade Discrete Bars Este pacote permite a negociação de Barras individualmente discretas em uma base de barras individuais Entrando em um limite, mercado ou parada, o comércio normalmente sairá ao final de uma barra de tempo, volume, intervalo, etc Uma vez projetado, usando o relatório TSL System Stats, um usuário pode determinar A melhor hora do dia, dia da semana, dia do mês, dia da semana no mês, semana do ano e mês do ano para o comércio Filtração desta forma capta o fluxo de dinheiro no início e no final do mês ou trimestre que tem sido observado no capital Além disso, é bem sabido que a volatilidade intra dia tem uma forma de U com alta volatilidade que ocorre no início e no final do dia Este efeito pode ser direcionado usando Custom Design Sessions e o System Stats relatório filtragem abordagem As características fo R design de algoritmo capturar curto prazo e daytrading movimentos no mercado usando TSL é substancial e oferecer um ambiente rico para a descoberta e design Veja a demonstração em flash DTDB para mais informações Vá para o DAS Flash Demos. TSL é satisfeito para anunciar a liberação de DAS TSL é fácil de usar, mas DAS leva a facilidade de uso para outro nível DAS vai além de EVORUN, proporcionando um maior nível de controle sobre a coreografia de design automático que ocorre entre o Linear Automático de Máquina Código com Genetic Programming Engine e Integrated Trading Simulação Em TSL DAS permite que o usuário humano para avaliar o efeito de vários critérios de negociação muito mais rápido do que antes com controle direto sobre o motor durante Design Time DAS explora o ALPHA gerando capacidades do motor de escrita de código TSL a um nível que era anteriormente inalcançável Usando DAS, Os usuários podem agora direcionar e redirecionar a execução, em Tempo de Design, durante a execução do projeto, não simplesmente configurando a execução e depois Executar a execução EVORUN fornece ao usuário um mecanismo de execução automática multi-batch permitindo uma execução mais longa abrangendo muitas variantes de negociação e simulação a ser explorado durante a execução, no entanto DAS conecta o designer humano com o motor de design permitindo uma vasta gama de imediato O que se cenários para ser explorado A descoberta conceitual da DAS da TSL é criativa e única neste negócio e fornece ao usuário ALPHA design e capacidades de produção que só poderia ter sonhado há poucos anos, observa o presidente da TSL, Michael Barna O plano agora é que o DAS será oficialmente lançado aos clientes em ou antes da International Traders Expo de novembro em Las Vegas, onde a TSL estará dando várias apresentações na TSL, EVORUN e DAS. Os novos vídeos DAS podem ser encontrados aqui. Demo 57 e 58 Ir para O DAS Flash Demos. Super Buffer Update Dentro do patenteado LAIMGP Trading Systems são armazenados para implementação durante a execução Anteriormente, 30 Best Trading System Programas wou Ld ser disponibilizado para implementação quando a execução foi terminada TSL aumentou este Buffer Buffer melhores programas de comércio para 300 Então, um usuário pode selecionar a partir de uma lista muito maior de sistemas de negociação quando a execução é encerrada Este Buffer aumentado estará disponível para Basic Runs , EVORUN e DAS Por favor, leia abaixo para obter informações sobre o DAS. No final do dia, os sistemas de negociação EOD são os mais simples e rápidos para o Design de Máquinas. Mesmo em uma carteira de muitos mercados, o TSL auto - Registrar manipulações de GP e simulação de alta velocidade, fitness e algoritmos de tradução Nossa tecnologia de GP está bem documentada no livro universitário líder em programação genética escrito por um dos parceiros da TSL, Frank Francone Particularmente importante é o fato de que ainda, após 8 anos de Sequestered Data Testes independentes e classificação, algoritmos de negociação projetados pela TSL máquina ocupam mais classificações de desempenho superior do que qualquer outra empresa de desenvolvimento - 5 de t Ele Top 10 desde a data de lançamento, 3 dos 10 melhores sistemas nos últimos 12 meses e 2 dos 10 melhores eMini S. Para aqueles de nós que vivem e trabalham no Vale do Silício, a TSL está patrocinando um grupo MEETUP para pessoas interessadas em Aprendizagem de Máquinas aplicada a Estratégias de Negociação onde iremos explorar várias aplicações e personalizações da plataforma TSL Você pode se inscrever aqui e conhecer outros profissionais comerciais que estão trabalhando com TSL e Aprendizagem de Máquinas tecnologia Junte-se Silicon Valley Aprendizagem de Máquinas para Estratégias de Negociação MeetUp Group. TSL Tem o prazer de lançar a TSL Versão 1 3 2 Portfólios, Pares e Opções e a mais recente compilação 2015 para sistemas direcionais de Mercado Único Contate-nos para obter informações sobre essas últimas construções que se concentram no direcional, longo ou curto, daytrading, Risco e características de saída Os últimos relatórios de Verdade de Futuros ainda mostram Estratégias de Negociação de Aprendizagem de Máquina de TSL top rated em Sequestered Data 7 anos após seus projetos foram congelados e Lançado para acompanhamento independente que aponta para a robustez no futuro para estas TSL Machine Designed Strategies. QUANT SISTEMAS LAB UPDATE TSL continua a ser a principal plataforma de escolha para o comerciante profissional e não profissional Quant Systems Lab, no entanto, é um alto nível, Plataforma oferecendo recursos mais apropriados para o programador de quantos avançados que rotineiramente usa uma variedade de APIs e linguagens de desenvolvimento de programação e ambientes QSL s recursos não são encontrados em qualquer outra plataforma de desenvolvimento de estratégia comercial no mundo QSL também abrange todos os recursos de desenvolvimento ricos encontrados Na plataforma base TSL QSL está actualmente em desenvolvimento RML e TSL estão activamente à procura de parcerias com as instituições que possam querer orientar este ambiente de desenvolvimento e aplicação em uma direção que seja apropriada para seus objetivos e desejos em relação à abordagem comercial, pesquisa e desenvolvimento e implementação Ambientes Este é um grande momento t O injetar suas próprias exigências na próxima onda em Aprendizagem de Máquina aplicada ao projeto de Estratégia de Negociação Entre em contato com TSL ou RML diretamente para obter mais informações sobre este desenvolvimento único e excitante novo. TSL é um Algoritmo de Aprendizagem de Máquina que escreve automaticamente Sistemas de Negociação e os Sistemas de Negociação criados por Esta máquina são top rated pela Futures Truth e foram avaliadas em Sequestered Data Nenhuma programação é necessária Nenhuma outra ferramenta Trading System no mundo atingiu este nível de realização TSL é uma plataforma notável dado o fato de que os sistemas de negociação projetado pela TSL máquina mais 7 anos atrás ainda são mais votados por Futures Truth TSL emprega uma indução automática patenteada de código de máquina com programação genética motor capaz de velocidades muito altas e TSL produz código de produção, reduzindo ou eliminando a necessidade de esforços de programação de sistema de negociação e análise técnica O Executivo Breve e Demonstração localizada abaixo lhe dará uma visão geral desta poderosa negociação Ferramenta de produção de estratégia É importante notar que a TSL projeta um número ilimitado de Estratégias de Negociação em qualquer mercado, em qualquer período de tempo, dia de negociação ou fim de dia, bem como carteiras, pares e opções, novamente, sem programação necessária. Iniciantes a nível de doutor Quantos pesquisadores e desenvolvedores, nacionais e internacionais, bem como CTA s CPOs, Hedge Fund s e Prop lojas Agora, com 7 anos de experiência servindo clientes comerciais, TSL adquiriu um alto nível de experiência em Aprendizagem de Máquinas como Aplicado à Trading Systems A TSL oferece treinamento e consultoria individual sem custo adicional para os clientes, para ajudar a garantir que os clientes aproveitem ao máximo o mecanismo TSL. Um projeto TSL de 6 minutos para um sistema eMini está disponível aqui. O TSL Executivo Brief. Trading System Lab reduz a complexidade do design da estratégia de negociação para baixo a algumas configurações e cliques do mouse, economizando tempo, dinheiro e programação Este Algoritmo Self Designing Trading Strategy usa um avançado , Patenteado, registro Genetic Program não deve ser confundido com um Algoritmo Genético que não está disponível em qualquer outro lugar do mundo Essas máquinas projetadas estratégias de negociação permaneceu robusto através da fusão financeira extrema anos e posterior recuperação Esta mudança de paradigma mostrou que um bem escolhido e desenvolvido O LAIMGP foi desenvolvido pela RML Technologies, Inc. e as rotinas de Simulação, Pré-processamento, Tradução, Fitness e Integração foram realizadas pelo Trading System Lab. A TSL TSL licenciou o pacote completo para indivíduos, empresas comerciais proprietárias e hedge Fundos Preprocess seus dados, execute o programa genético avançado e, em seguida, implementar a sua plataforma de negociação Demonstramos este processo em um simples demo flash de 6 minutos disponível no link abaixo Todas as estratégias de negociação TSL são exportados da máquina totalmente divulgada em código aberto TSL estratégias têm Desempenho de terceiros avaliado em seque Dados armados. Argumentos sobre o uso de Out of Sample OOS dados são geralmente centrado em torno do possível uso acidental desta realizada dados nos processos de desenvolvimento Se isso acontecer, então os dados cegos não é mais cego, ele foi corrompido Para eliminar este O que significa que a medição de desempenho da estratégia ocorre no futuro. Uma vez que os dados apresentados não existem quando as estratégias foram projetadas, não há nenhuma maneira que esses dados de avaliação podem ser acidentalmente Usadas no processo de desenvolvimento Estratégias produzidas pela TSL Machine foram testadas em Sequestered Data pelo terceiro independente, Futures Truth e são top rated, batendo a maioria dos outros sistemas de negociação humana ou projetada manualmente. NOVO Aqui está como você usa TSL evoluiu sistemas em Um C ou C OMS EMS Ver o TSL C Brief. For aqueles de vocês que perderam o LinkedIn LinkedIn Automated Trading Strategies Group Webinar apresentado por Trading System Lab intitulado WHO DESIGNS BETTER TRADING ESTRATÉGIAS UM HUMANO OU uma MÁQUINA você pode baixá-lo aqui aqui Faça o download do TSL Webinar. O período livre acabou para o novo Kindle Book contendo nosso artigo intitulado Machine Designed Trading Systems, no entanto, você pode baixar este Kindle barato Reserve aqui Faça o download do Kindle Book. TSL agora está oficialmente no Vale do Silício Mapa Mapa do Vale do Silício e localização TSL 6 horas position. TSL relógio é uma máquina que projeta algoritmos, caminhadas para a frente, backtests, multi execuções, EVORUNS e código de exportação em uma variedade Das línguas No que diz respeito à robustez dianteira, a TSL detém vários rankings superiores com algoritmos de negociação projetados pela máquina, conforme relatado pela empresa independente de relatórios, Futures Truth. Estes sistemas projetados pela máquina out-performed, em walk forward, a maioria ou todos os outros sistemas controlados manualmente e Incluídas deslizamento e comissão nos testes ver referências abaixo A mudança de paradigma é que esses sistemas foram projetados por uma máquina, e não um humano, E a TSL Machine projeta milhões de sistemas em taxas muito altas usando um algoritmo avançado, exclusivo, patenteado LAIMGP, projetado especificamente para projetar sistemas de negociação automaticamente Traders sem experiência de programação pode executar a plataforma TSL, produzir os algoritmos de negociação e implantá-los em uma variedade De plataformas de negociação, incluindo TradeStation, MultiCharts e especializados OMS EMS s programadores e quants pode realizar ainda mais trabalho avançado desde os conjuntos de terminais são totalmente customizable. TSL é capaz de usar multi-dados de DNA dentro de seus pré-processadores Veja Demo 48 onde usamos a CBOE Volatilidade Index VIX para Design de Máquinas a eMini S. O 2015 OUANTLABS WEBINAR pode ser encontrado aqui Vá para o 2015 QUANTLABS WEBINAR. O 2014 OUANTLABS WEBINAR pode ser encontrada aqui Vá para o 2014 QUANTLABS WEBINAR. What é o tamanho de barra Optimum para negociar 100 tick, 15 minutos, diário O novo módulo EVORUN da TSL permite que as estratégias sejam Projetadas na Máquina ao iterar sobre o Tamanho da Barra, Tipo de Comércio, Preprocessador, Trad Frequência e Função de Fitness em um multirun EVORUN e TSL Versão 1 3 Demos 51 e 52 estão agora disponíveis aqui Vá para TSL Demos. ALL ESTRATÉGIAS TSL são totalmente divulgados em código aberto. WANT PARA LER UM LIVRO NO PROGRAMA GENÉTICO TSL Frank Francone co - autorizou o livro de texto da universidade Programação Genética Uma Introdução A série de Morgan Kaufman em Inteligência Artificial. TSL tem vários projetos HFT em andamento em vários servidores colocados perto de troca de correspondência motores TSL máquinas projetadas estratégias podem ser implantadas em livro de pedidos baseados em dados ou barras sub - 50 Contato TSL para informações adicionais. Usando OneMarketData, TSL pode Auto-Design High Frequency Estratégias de Negociação Demo 50 mostra um exemplo usando 250 milissegundo granularidade Order Book Dados criados usando OneMarketData s OneTick complexo evento processamento Ordem Book Aggregator. TSL é um estocástico, evolutivo, Multirun, Estratégia de Negociação autodesigner que produz e exporta código portátil em uma variedade de idiomas This is ac Em três minutos sem programação Ver Teses, Livros Brancos, Apresentações PPT e outra documentação sob o Link de Literatura À esquerda Assista ao Flash Demonstrações à esquerda para um briefing completo sobre esta nova tecnologia A Plataforma TSL produz Machine Designed, Estratégias de Negociação a taxas muito altas graças a avaliações de nível de registro Nenhuma outra plataforma de desenvolvimento de estratégia de negociação no mercado fornece este nível de poder O programa LAIMGP-Genetic dentro da TSL é um dos mais poderosos algoritmos disponíveis hoje e opera a taxas muito mais rápidas do que os algoritmos concorrentes. Com a TSL, os sistemas de negociação e o código são escritos para você em linguagens incluindo C, JAVA, Assembler, EasyLanguage e outros através de Frank Francone, Presidente da RML Technologies, Inc preparou uma demonstração flash intitulada Programação Genética Para Predictive Modeling RML produz o mecanismo de programação genética Discipulus que é usado dentro TSL Este tutorial é uma excelente maneira de aprender sobre Discipulus e irá fornecer uma base para a sua compreensão contínua de TSL s Auto-Design de Trading System Paradigm Shift TSL simplifica a importação de dados , Pré-processamento e design de sistemas de negociação usando o desempenho do sistema de negociação como a aptidão Certifique-se de assistir as demonstrações TSL como a plataforma TSL é especificamente orientada para o design do sistema de negociação Download the Discipulus tutorial. The tecnologia utilizada no Trading System Lab é 60 a 200 vezes mais rápido do que Outros algoritmos Veja White Papers sobre estudos de velocidade em SAIC aqui Vá para white papers. Phone 1-408-356-1800 e-mail protected. Trading Systems Construindo um System. So até agora, discutimos os componentes básicos de sistemas de negociação, os critérios Eles têm de cumprir, e algumas das muitas decisões empíricas que um designer de sistema deve fazer Nesta seção, vamos examinar o processo de construção Um sistema de negociação, as considerações que precisam ser feitas, e alguns pontos-chave para lembrar. A configuração do sistema de seis passos.1 - Para começar a construir um sistema de negociação você vai precisar de várias coisas. Data - Porque o designer do sistema deve usar extensa Backtesting passado histórico de preços é essencial para a construção de um sistema de comércio Esses dados podem ser integrados no sistema de comércio de desenvolvimento de software, ou como um feed de dados separados Live dados é frequentemente fornecido por uma taxa mensal, enquanto os dados envelhecidos podem ser obtidos gratuitamente. É possível desenvolver um sistema de comércio sem software, é altamente impraticável Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação Algumas características comuns permitem ao comerciante fazer o seguinte. O fim do corretor, porque uma conexão constante deve estar no lugar entre o seu software ea corretora As operações devem ser executadas imediatamente ea preços exatos em Para garantir a conformidade Para que o seu software colocar negócios para você, tudo que você precisa fazer é inserir o número da conta e senha, e tudo o mais é feito automaticamente Por favor, note que o uso deste recurso é estritamente opcional. Código um sistema comercial - Este recurso de software Implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras facilmente Por exemplo, MetaTrader usa MQL MetaQuotes Idioma Aqui é um exemplo de seu código para vender se a margem livre é inferior a 5.000.If FreeMargin 5000, em seguida, sair. Muitas vezes, basta ler o manual E experimentação deve permitir que você pegar no básico do idioma seu software uses. Backtest sua estratégia - Desenvolvimento de sistemas sem backtesting é como jogar tênis sem uma raquete O software de desenvolvimento do sistema geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados , Informações de conta de entrada e backtest para qualquer quantidade de tempo com o clique de um mouse Aqui está um exemplo de MetaTrader. After o ba Este relatório geralmente inclui o lucro, o número de comércios não bem sucedidos, os dias consecutivos para baixo, o número de comércios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como Solucionar ou melhorar o sistema Finalmente, o software normalmente cria um gráfico mostrando o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado.2 Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a forma como os parâmetros são usados ​​para gerar um lucro ou Perda Você implementa estas regras e parâmetros por programação-los Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface gráfica do usuário Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação Aqui está um exemplo de uma média móvel cross-over system. Si SMA 20 CrossOver EMA 13 em seguida, insira Se SMA 20 CrossUnder EMA 13, em seguida, exit. Rules como estes que são colocados em código permitem que o software para gerar automaticamente entrada e sai em t Ele aponta quando as regras são aplicáveis ​​Aqui está a aparência da interface de design no sistema MetaTrader. O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as Referências para as diferentes funções disponíveis, por exemplo, osciladores e tal pode ser encontrado clicando No ícone do livro A maioria de software terão uma referência similar disponível dentro do programa próprio ou em seu Web site Depois de criar as réguas desejadas e de codificar o sistema, você salva simplesmente o arquivo Então você pode pôr o no uso selecionando o na tela principal .3 Tomada de Decisão - Há muitas decisões a serem tomadas neste momento. Qual mercado eu quero negociar dentro. Qual o período de tempo que devo usar. Que série de preços devo usar. Que subconjunto de ações devo usar para testar. Conservar Em mente que os sistemas de negociação deve fazer consistentemente um lucro em muitos mercados Ao personalizar o período de tempo e série de preços muito, você pode manchar os resultados e produzir resultados inusitados.4 Prática - Backtesting e Papel de negociação são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema de negociação. Execute vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados são consistentes e satisfatória. O comércio de papel do sistema usar o dinheiro imaginário, mas registrar os comércios e os resultados e, novamente, olhar Para uma rentabilidade consistente. Verifique com freqüência se há erros no programa ou negócios não intencionais. Estes podem ser resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que têm repercussões indesejadas.5 Repita - Repetição é necessária Continue trabalhando no sistema até que você consiga fazer consistentemente Um lucro na maioria dos mercados e condições Há sempre acontecimentos imprevistos que ocorrem logo que um sistema vai ao vivo Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados distorcidos. Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real e alguns extra para conta de impreciso Preenche a diferença entre os preços de compra e venda. Em outras palavras, evite o deslizamento. Para rever o que é e como isso ocorre, Seção anterior deste tutorial. Watchfulness - Don t ignorar perder trades manter um olho em todos os ofícios. Optimization - Don t sobre-otimizar o sistema Em outras palavras, don t costurar o sistema para um ambiente de mercado muito específico tentar ser rentável em como Ampla de um ambiente como possible. Risk - Nunca ignorar ou esquecer sobre o risco É muito importante ter formas de limitar as perdas, também conhecido como stop-loss, e maneiras de lock-in lucros take profits.6 Comércio - Experimente, mas Esperar resultados não desejados Certifique-se de usar a negociação não automatizada até que você esteja confiante no desempenho do sistema e consistência Demora muito tempo para desenvolver um sistema de comércio bem sucedido e antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter de suportar algumas perdas de negociação ao vivo Detectar falhas de teste de volta não pode perfeitamente representar condições de mercado ao vivo e negociação de papel pode ser impreciso Se o seu sistema perde dinheiro, volte para a prancheta e ver onde correu mal ver etapa 5.Conclusion Estes seis passos dar-lhe um Visão geral de todo o processo de construção de um sistema de negociação Na próxima seção, vamos construir sobre este conhecimento e ter um olhar mais aprofundado na resolução de problemas e modificações.